2015年11月6日 星期五

[系列文目錄] 計量經濟學 An introduction to Econometrics

 

序  -  “ All models are wrong, but some are useful. ”


計量經濟學是一門綜合學科,以數理經濟學和數理統計學為方法論基礎,對於經濟問題試圖對理論上的數量接近和經驗(實證研究)上的數量接近這兩者進行綜合而產生的經濟學分支。

作為資工踏入金融領域的第一門課,這門課用了許多數理統計方面的知識,讓沒有上過初統的我有點理不出頭緒;且在大多數的計量經濟學課程中,較少談論到推導的過程,讓這門課與其他課程的銜接(如機率、現代)變得困難。

因此在本筆記中,嘗試加了一些訊號、線代、機率的觀點來試圖讓一些公式或現象變得直覺一些,希望對大家的理解有所幫助。





目錄


一、基礎金融



二、基礎數學:線性代數、微積分



三、迴歸分析:統計、機率、古典迴歸



四、時間序列分析






簡介


計量經濟學以古典回歸(Classical Regression)分析方法為出發點。依據數據形態分為:

  • 橫截面數據回歸分析(Regression Analysis with Cross-Sectional Data)
  • 時間序列分析(Time Series analysis)
  • 面板數據分析(Panel Data Analysis)

新興計量經濟學研究開始切入同時具有橫截面及時間序列的資料 (Panel Data)。追蹤資料研究多個不同經濟體動態行為之差異,可以獲得較單純橫截面或時間序列分析更豐富的實證結論。





References


wiki - 計量經濟學






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